評価関数を変えてみた

以前はシグナルが出た時点で価格が上がるかどうか評価していましたが、実際に売買をするようにしてみました。
買いシグナル→次の日の初値で購入
売りシグナル→その日の終値で売却
購入して20営業日過ぎたら売却、株価が10%以上下がったら売却。
ショートは面倒なので行わない。

分類=東証1部 アルゴリズムタイプ=2 検証期間=2003/08/01〜2004/08/02
発生シグナル回数(L/S)=7672/0 勝利トレード回数(L/S)=3165/0
利益率(L/S)=1.01/0.00
期限売り回数=4875 損切回数=1106

いまいち・・・売りシグナルで売却した率が２割程度しかなく、期限切れ売りがほとんどみたいですね。次はメジャーな売買方をためしてみるか。