現在あるアルゴリズムに対しての結果表示が簡易的な統計表示で、値も丸められた数値を加算しているので誤差が大きくなっているのが気になります。 また、チャート機能を実装していないのでYahooあたりのチャートを参照しながら確認しなければならず面倒です…

順張りブレイクアウト系のタートルズ。大物狙いで心臓に悪いらしい。 んで、やってみました。 ルールは 最近２０日間で高値を更新したら買い 最近１０日間で安値を更新したら売り 損切は10％ とわりとシンプル。 分類=東証1部(対象銘柄数=190) アルゴリズム…

期待の３点チャージ法ですが、計算に一日かかるのでPER10%以下でスクリーニングした190銘柄を一年間まわすというバックテストを行いました。 分類=東証1部(対象銘柄数=190) アルゴリズムタイプ=3点チャージ法 検証期間=1995/04/03〜1996/04/01 発生シグナル…

ネットから株価を取得してAccess形式のDBに変換してくれる便利ソフトを愛用していたのですが、いかんせんシェアウェアなのです。試用期間の期限が近づいてきたので代わりに株価を取得する仕組みを組み込みまねば。 とりあえずCSVで読み込む機能を実装。株価…

RSI、ボリュームレシオ、乖離率を組み合わせたのが３点チャージ法です。 これは逆張り（落ち目の銘柄を購入して値上がりするのを待つ）アルゴリズムで逆張りがなんとなく好きな自分としては興味深い。 今回からは１０年分のデータを用意してバックテスト期間…

以前はシグナルが出た時点で価格が上がるかどうか評価していましたが、実際に売買をするようにしてみました。 買いシグナル→次の日の初値で購入 売りシグナル→その日の終値で売却 購入して20営業日過ぎたら売却、株価が10%以上下がったら売却。 ショートは面…

計算に時間がかかるので指標の計算結果をデータベースに記録するようにしたらサイズが倍くらいになってしまいました。10年分で1GBかぁ。 ようやく評価関数を作成して動かしてみました。といっても簡単なものですが。 RSIが30%を切ったら買いシグナル RSIが70…

テクニカル分析プログラムは指標関数作りで足場を固めている最中です。 標準的な移動平均、ボリュームレシオ、サイコロジカル、RSI、ボリンジャーバンドなどは実装しました。そろそろ評価関数を組み込んで簡単な検証がしたいところ。

株価をクラス化していくつかの指標をメンバ関数に組み込みました。このクラスは生成時に株価が入ったACCESSデータベースを取得するので日付と銘柄でその日の株価や指標を得ることが出来るようになりました。 次はとりあえずグラフを表示できるようにするか。