期待の３点チャージ法ですが、計算に一日かかるのでPER10%以下でスクリーニングした190銘柄を一年間まわすというバックテストを行いました。
分類=東証1部(対象銘柄数=190)
アルゴリズムタイプ=3点チャージ法
検証期間=1995/04/03〜1996/04/01
発生シグナル回数(L/S)=67/0
勝利トレード回数(L/S)=51/0
利益率(L/S)=1.120675/0.000000
期限売り回数=55
損切回数=10
平均保有期間=37.074627
１２％と結構いい成績ですねぇ。
一番よかったトレードは168%でした。
今度は博打っぽい手法をテストしてみようかな。
