タートルズ

順張りブレイクアウト系のタートルズ。大物狙いで心臓に悪いらしい。
んで、やってみました。
ルールは

• 最近２０日間で高値を更新したら買い
• 最近１０日間で安値を更新したら売り
• 損切は10％

とわりとシンプル。

分類=東証1部(対象銘柄数=190)
アルゴリズムタイプ=タートルズ
検証期間=1995/04/03〜1996/04/01
発生シグナル回数(L/S)=1173/0
勝利トレード回数(L/S)=502/0
利益率(L/S)=1.013923/0.000000
期限売り回数=269
損切回数=41
平均保有期間=23.530264

別にたいした結果ではないのですが、最高トレードが189%となかなか大穴を掘り当てていたりします。
実はタートルズの手法にはPLフィルターをいうのがあって、これを使うことにより発生シグナルと失敗率を下げることが出来るらしいのですが、なんだかうまくいきません。利益率は変わらない上に最高トレードが135%ぐらいに落ちました。手法を完全に理解していないのかも。